Coefficient de Durbin-Watson
Définition
Coefficient d'autocorrélation d'ordre 1 qui permet de vérifier que les résidus du modèle ne sont pas autocorrélés, sachant que l'indépendance des résidus est l'une des hypothèses de base de la régression linéaire.
L'utilisateur pourra se référer à une table des coefficients de Durbin-Watson pour vérifier si l'hypothèse d'indépendance des résidus est acceptable.
Français
coefficient de Durbin-Watson
test de Durbin-Watson
Anglais
Durbin-Watson statistic
Durbin Watson statistic
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
