Coefficient de corrélation de Pearson

Définition

Mesure de la corrélation linéaire entre deux ensembles de données.

Il s'agit du rapport entre la covariance de deux variables et le produit de leurs écarts types ; il s'agit donc essentiellement d'une mesure normalisée de la covariance, de sorte que le résultat a toujours une valeur comprise entre -1 et 1.

Comme pour la covariance elle-même, la mesure ne peut refléter qu'une corrélation linéaire des variables, et ignore de nombreux autres types de relation ou de corrélation.

Terme lié : coefficient de corrélation