Covariance


Définition

En théorie des probabilités et en statistique, la covariance entre deux variables aléatoires est un nombre permettant de quantifier leurs écarts conjoints par rapport à leurs espérances respectives.

On obtient la covariance en calculant, pour un nombre n de couples observés sur l'une et l'autre variable, la somme des produits des écarts observés par rapport à leur moyenne respective, divisée par n.

Français

covariance

Anglais

covariance

Source : Wikipédia

Source : Le grand dictionnaire terminologique

Source : ISI

Source : Datascience glossary