« Densité de probabilité » : différence entre les versions

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Définition

En théorie des probabilités, une variable aléatoire à densité est une variable aléatoire réelle ou vectorielle pour laquelle la probabilité d’appartenance à un domaine se calcule à l’aide d’une intégrale sur ce domaine. La fonction à intégrer est alors appelée fonction de densité ou densité de probabilité, égale (dans le cas réel) à la dérivée de la fonction de répartition. Les densités de probabilité sont les fonctions essentiellement positives et intégrables d’intégrale

Français

Variable aléatoire à densité loc. nom. fém.

Anglais

Probability Density Function

Source : L'apprentissage profond, Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville Éd. Massot 2018 page 79

Source : Wikipedia

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 [[Catégorie:Apprentissage profond]]
 == Définition ==
-Lorsque nous travaillons avec des variables aléatoires continues, nous décrivons leurs lois de probabilités en utilisant une densité de probabilité plutôt qu'une fonction de masse.
+En théorie des probabilités, une variable aléatoire à densité est une variable aléatoire réelle ou vectorielle pour laquelle la probabilité d’appartenance à un domaine se calcule à l’aide d’une intégrale sur ce domaine.
+La fonction à intégrer est alors appelée fonction de densité ou densité de probabilité, égale (dans le cas réel) à la dérivée de la fonction de répartition.
+Les densités de probabilité sont les fonctions essentiellement positives et intégrables d’intégrale
 == Français ==