Erreur quadratique moyenne

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Définition

En statistiques, l’erreur quadratique moyenne (EQM) d’un estimateur 𝛳 (theta) d’un paramètre de dimension 1 est une mesure caractérisant la « précision » de cet estimateur.

L’erreur quadratique moyenne (EQM) sert fréquemment à mesurer la variabilité d'un estimateur. En d'autres mots, l’erreur quadratique moyenne permet de répondre à la question, « Quelle est l'ampleur de l'erreur de la prédiction? »

Compléments

L’erreur quadratique moyenne est souvent appelée « erreur quadratique », le mot « moyenne » étant sous-entendu. L’erreur quadratique moyenne est aussi parfois appelée « risque quadratique » ou désignée par son acronyme anglais MSE.

Français

erreur quadratique moyenne

EQM

erreur quadratique (usuel, mais moins précis)

risque quadratique (plus rare)

Anglais

Mean Squared Error

MSE

residual mean square

Sources

Source : Google machine learning glossary

Source : univ-paris8.fr

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE