« Fonction de covariance » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
En théorie des probabilités et en statistique, la fonction de covariance décrit la variation de deux [[variable aléatoire|variables aléatoires]] (leur covariance) en fonction de la distance spatiale ou temporelle. | En théorie des probabilités et en statistique, la fonction de covariance décrit la variation de deux [[variable aléatoire|variables aléatoires]] (leur covariance) en fonction de la distance spatiale ou temporelle. Elles codent toutes les hypothèses sur la forme de la fonction que nous modélisons. | ||
Elles codent toutes les hypothèses sur la forme de la fonction que nous modélisons | |||
== Français == | == Français == | ||
Version du 14 mars 2023 à 10:33
Définition
En théorie des probabilités et en statistique, la fonction de covariance décrit la variation de deux variables aléatoires (leur covariance) en fonction de la distance spatiale ou temporelle. Elles codent toutes les hypothèses sur la forme de la fonction que nous modélisons.
Français
fonction d'autocovariance
fonction de covariance
Anglais
autocovariance function
covariance function
Contributeurs: Maya Pentsch, wiki
