« Matrice jacobienne » : différence entre les versions
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En analyse vectorielle, matrice des dérivées partielles du premier ordre d'une fonction vectorielle en un point donné. | En analyse vectorielle, la matrice jacobienne est la matrice des dérivées partielles du premier ordre d'une fonction vectorielle en un point donné. | ||
Son nom vient du mathématicien Charles Jacobi. Le déterminant de cette matrice, appelé jacobien, joue un rôle important pour l'intégration par changement de variable et dans la résolution de problèmes non linéaires. | Son nom vient du mathématicien Charles Jacobi. Le déterminant de cette matrice, appelé jacobien, joue un rôle important pour l'intégration par changement de variable et dans la résolution de problèmes non linéaires. | ||
Version du 24 février 2021 à 17:25
Définition
En analyse vectorielle, la matrice jacobienne est la matrice des dérivées partielles du premier ordre d'une fonction vectorielle en un point donné.
Son nom vient du mathématicien Charles Jacobi. Le déterminant de cette matrice, appelé jacobien, joue un rôle important pour l'intégration par changement de variable et dans la résolution de problèmes non linéaires.
Français
matrice jacobienne
Anglais
Jacobian matrix
Contributeurs: Imane Meziani, Isaline Hodecent, wiki
