« Régression de crête » : différence entre les versions
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En ajoutant un degré de biais aux estimations de régression, la régression de crête réduit les erreurs standard. | En ajoutant un degré de biais aux estimations de régression, la régression de crête réduit les erreurs standard. Espérant ainsi que l’effet net sera de donner des estimations plus fiables. | ||
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Version du 6 novembre 2021 à 12:44
Définition
Technique d’analyse de données de régression multiples avec multicolinéarité. Lorsque la multicollinéarité est avérée, les estimations des moindres carrés sont sans biais, mais leurs variances étant importantes, elles peuvent être loin de la valeur réelle.
En ajoutant un degré de biais aux estimations de régression, la régression de crête réduit les erreurs standard. Espérant ainsi que l’effet net sera de donner des estimations plus fiables.
Français
régression de crête
Anglais
ridge regression
Contributeurs: Imane Meziani, wiki
