« Structure de covariance autorégressive de premier ordre » : différence entre les versions
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Dernière version du 28 janvier 2024 à 13:49
Définition
La structure de covariance autorégressive de premier ordre est une structure de covariance où les corrélations entre les erreurs diminuent de façon exponentielle avec la distance.
Français
Structure de covariance autorégressive de premier ordre
Anglais
first order autoregressive covariance structure
Sources
Contributeurs: wiki
