Test de Breusch-Pagan

Définition

En statistiques, le test de Breusch-Pagan permet de tester l'hypothèse d'homoscédasticité du terme d'erreur d'un modèle de régression linéaire. Il a été proposé par Trevor Breusch et Adrian Pagan dans un article publié en 1979 dans la revue Econometrica. Il cherche à déterminer la nature de la variance du terme d'erreurs, dans d'autres termes, si la variance est constante, alors on a de l'homoscédasticité; en revanche, si elle varie, on a de l'hétéroscédasticité.

Français

test de Breusch-Pagan

Anglais

Breusch-Pagan test

Source : Wikipédia

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