« Test de Quenouille » : différence entre les versions
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Le test de Quenouille est un test de signification pour les modèles de séries chronologiques autorégressives. La statistique de test peut être écrite comme une somme de composantes indépendantes qui sont asymptotiquement équivalentes aux autocorrélations partielles de la série temporelle. | Le test de Quenouille est un test de signification pour les modèles de [[série autorégressive|séries chronologiques autorégressives]]. La statistique de test peut être écrite comme une somme de composantes indépendantes qui sont asymptotiquement équivalentes aux autocorrélations partielles de la série temporelle. | ||
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Version du 30 décembre 2022 à 20:15
Définition
Le test de Quenouille est un test de signification pour les modèles de séries chronologiques autorégressives. La statistique de test peut être écrite comme une somme de composantes indépendantes qui sont asymptotiquement équivalentes aux autocorrélations partielles de la série temporelle.
Français
test de Quenouille
test médial
Anglais
medial test
Quenouille's test
Contributeurs: Maya Pentsch, wiki
