« Test de tendance de Cochrane-Armitage » : différence entre les versions


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== Définition ==
== Définition ==
Publié dans une première version en 1954 par William Gemmell Cochran puis finalisé sous la forme que nous connaissons acutellement en 1955 par Peter Armitage, le test de tendance de Cochran-Armitage est une approche non paramétrique permettant de tester si deux variables qualitatives (X ^1, X ^2) à, respectivement, 2 et K modalités sont indépendantes.
Le test de Cochran-Armitage permet de tester si des proportions, éventuellement calculées à partir d'un tableau de contingence, peuvent être considérées comme variant linéairement en fonction d'une variable ordinale ou continue. Ce test peut être bilatéral ou unilatéral à gauche et à droite.
 
Le test de tendance de Cochran-Armitage peut être vu comme une amélioration du test du chi ^2 de Pearson prenant en compte la tendance générale de la liaison entre les deux variables testées. En ce sens, ce test est plus puissant quand la tendance suspectée est correctement paramétrée lors de son usage.


== Français ==
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[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/7003   Source : univ-paris8.fr ]
[https://www.xlstat.com/fr/solutions/fonctionnalites/test-de-tendance-de-cochran-armitage   Source : XLStat ]


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Version du 24 mai 2021 à 11:53

Définition

Le test de Cochran-Armitage permet de tester si des proportions, éventuellement calculées à partir d'un tableau de contingence, peuvent être considérées comme variant linéairement en fonction d'une variable ordinale ou continue. Ce test peut être bilatéral ou unilatéral à gauche et à droite.

Français

Test de tendance de Cochrane-Armitage

Anglais

Cochran-Armitage test for trend

Source : XLStat

© Glossaire de la statistique DataFranca



Contributeurs: Imane Meziani, wiki