« Valeur à risque » : différence entre les versions
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Version du 5 janvier 2024 à 09:53
Définition
Donnée statistique qui quantifie l'ampleur des pertes financières possibles, selon l'analyse statistique des tendances et des volatilités historiques des prix, sur une période donnée.
Français
valeur à risque
VAR
Anglais
value at risk
value-at-risk
VAR
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki
