Valeur à risque

Définition

Donnée statistique qui quantifie l'ampleur des pertes financières possibles, selon l'analyse statistique des tendances et des volatilités historiques des prix, sur une période donnée.

Français

valeur à risque

VAR

Anglais

value at risk

value-at-risk

VAR

Source : ISI

Source : investopedia.com

Source : TERMIUM Plus

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GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE