Théorème de Donsker
Définition
En théorie des probabilités, le théorème de Donsker établit la convergence en loi d'une marche aléatoire vers un processus stochastique gaussien. Il est parfois appelé le théorème central limite fonctionnel.
Ce théorème est une référence pour la convergence en loi de marches aléatoires renormalisées vers un processus à temps continus. De nombreux théorèmes sont alors dits de « type Donsker ».
Français
théorème de Donsker
principe d'invariance
Anglais
Donsker's theorem
invariance principle
functional central limit theorem
Sources
Contributeurs: Imane Meziani, wiki
