« Martingale » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
| (7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
En [[théorie des probabilités]], séquence de [[variable aléatoire|variables aléatoires]] (c'est-à-dire un processus stochastique) pour laquelle, à un moment donné, l'[[espérance conditionnelle]] de la prochaine valeur de la séquence est égale à la valeur actuelle, indépendamment de toutes les valeurs antérieures. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' martingale''' | '''martingale''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' martingale''' | '''martingale''' | ||
==Sources== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_(probability_theory) Source : Wikipedia (Martingale) ] | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term2018.htm Source : ISI ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:ENGLISH]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 19:39
Définition
En théorie des probabilités, séquence de variables aléatoires (c'est-à-dire un processus stochastique) pour laquelle, à un moment donné, l'espérance conditionnelle de la prochaine valeur de la séquence est égale à la valeur actuelle, indépendamment de toutes les valeurs antérieures.
Français
martingale
Anglais
martingale
Sources
Source : Wikipedia (Martingale)
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki
