« Processus additif » : différence entre les versions

Dernière version du 23 août 2024 à 19:45

Un processus additif, en théorie des probabilités, est un processus stochastique en temps continu à accroissements indépendants.

Un processus additif est la généralisation d'un processus de Lévy (processus additif avec des accroissements identiquement distribués).

Un exemple de processus additif est un mouvement Brownien avec une dérive dépendant du temps.

processus additif

processus à accroissements indépendants

additive process

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 == Définition ==
+Un processus additif, en [[théorie des probabilités]], est un [[processus stochastique]] en temps continu à accroissements indépendants.
+Un processus additif est la généralisation d'un [[processus de Lévy]] (processus additif avec des accroissements identiquement distribués).
+Un exemple de processus additif est un [[mouvement Brownien]] avec une dérive dépendant du temps.
 == Français ==
-''' processus additif'''
+'''processus additif'''
+'''processus à accroissements indépendants'''
 == Anglais ==
-''' additive process ; random walk process'''
+'''additive process'''
+==Sources==
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term51.htm  Source : ISI ]
+[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=processus+additif&codom2nd_wet=1#resultrecs   Source : TERMIUM Plus ]
+[https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_process   Source : Wikipédia ]
-<small>
+{{Modèle:Statistiques}}
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term51.htm  Source : ISI ]
-[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>
 [[Catégorie:Statistiques]]
-[[Catégorie:ISI]]