« Équations de Yule-Walker » : différence entre les versions


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Version du 6 août 2021 à 16:37

Définition

Les équations de Yule-Walker établissent une correspondance directe entre les paramètres du modèle et ses autocovariances.

Elles sont utiles pour déterminer la fonction d'autocorrélation ou estimer les paramètres.

Français

équations de Yule-Walker

Anglais

Yule-Walker equations

Source : ISI

Source : Wikipédia

© Glossaire de la statistique DataFranca

Contributeurs: Claire Gorjux, wiki