« Échantillonneur de Gibbs » : différence entre les versions
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L'échantillonnage de Gibbs est une [[méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|méthode MCMC]]. Étant donné une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet [[algorithme]] définit une [[chaîne de Markov]] dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'[[échantillonnage]]). | L'échantillonnage de Gibbs est une [[méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|méthode MCMC]]. Étant donné une [[distribution de probabilité]] π sur un univers Ω, cet [[algorithme]] définit une [[chaîne de Markov]] dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'[[échantillonnage]]). | ||
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Version du 27 février 2022 à 01:10
Définition
L'échantillonnage de Gibbs est une méthode MCMC. Étant donné une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage).
Français
échantillonnage de Gibbs
Anglais
Gibbs sampling
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
