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Version du 11 avril 2023 à 15:09
Définition
La théorie de l'estimation sans biais quadratique à norme minimale (MINQUE) a été développée par C. R. Rao. Son application était à l'origine le problème de l'hétéroscédasticité et l'estimation des composantes de la variance dans les modèles à effets aléatoires.
La théorie comporte trois étapes :
1. La définition d'une classe générale d'estimateurs potentiels comme fonctions quadratiques des données observées, où les estimateurs se rapportent à un vecteur de paramètres du modèle ;
2. Spécifier certaines contraintes sur les propriétés souhaitées des estimateurs, telles que l'absence de biais ;
3. Choisir l'estimateur optimal en minimisant une "norme" qui mesure la taille de la matrice de covariance des estimateurs.
Français
MINQUE
Anglais
MINQUE
MInimum Norm Quadratic Unbiased Estimation
GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE
Contributeurs: Maya Pentsch, wiki
