« Observation de Heywood » : différence entre les versions
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Dernière version du 23 août 2024 à 19:54
Définition
En analyse factorielle, observation qui intervient quand on obtient un minimum pour la fonction de divergence avec une ou plusieurs valeurs négatives comme estimateurs de la variance des variables uniques.
De telles valeurs sont bien sûr impossibles. Des observations de Heywood apparaissent fréquemment quand trop de facteurs sont extraits, ou que la taille d'échantillon est trop petite.
Français
observation de Heywood
Anglais
Heywood case
Sources
Contributeurs: Imane Meziani, Isaline Hodecent, wiki
