« Martingale » : différence entre les versions

Dernière version du 23 août 2024 à 19:39

Définition

En théorie des probabilités, séquence de variables aléatoires (c'est-à-dire un processus stochastique) pour laquelle, à un moment donné, l'espérance conditionnelle de la prochaine valeur de la séquence est égale à la valeur actuelle, indépendamment de toutes les valeurs antérieures.

Français

martingale

Anglais

martingale

Sources

Source : Wikipedia (Martingale)

Source : ISI Glossaire

Source : ISI

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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+==Sources==
 [https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_(probability_theory)  Source : Wikipedia (Martingale) ]
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term2018.htm  Source : ISI ]
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term2018.htm  Source : ISI ]
+{{Modèle:Statistiques}}
-[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>
 [[Catégorie:Statistiques]]
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