« Échantillonnage par hypercube latin » : différence entre les versions

Dernière version du 23 août 2024 à 20:16

Définition

Méthode statistique permettant de générer un échantillon quasi-aléatoire de valeurs de paramètres à partir d'une distribution à plusieurs dimensions.

Cette méthode est souvent utilisée pour réduire le nombre de simulations nécessaires à l'obtention d'un résultat raisonnablement précis dans le cadre de la méthode de Monte-Carlo.

Français

échantillonnage par hypercube latin

Anglais

latin hypercube sampling

Sources

Source : statisticshowto.com

Source : Wikipedia (Latin hypercube sampling)

Source : ISI Glossaire

Source : ISI

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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 '''latin hypercube sampling'''
-<small>
+==Sources==
 [https://www.statisticshowto.com/latin-hypercube-sampling/  Source : statisticshowto.com ]
 [https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_hypercube_sampling  Source : Wikipedia (Latin hypercube sampling) ]
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term1840.htm  Source : ISI ]
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term1840.htm  Source : ISI ]
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-[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]
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