« Formule de Black-Scholes » : différence entre les versions
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Version du 4 janvier 2024 à 17:00
Définition
Modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique en temps continu ; par opposition au modèle Cox Ross-Rubinstein qui suit un processus stochastique en temps discret.
Français
formule de Black-Scholes
Anglais
Black-Scholes formula
Contributeurs: Evan Brach, wiki
