MINQUE

Définition

La théorie de l'estimation sans biais quadratique à norme minimale (MINQUE) a été développée par C. R. Rao. Son application était à l'origine le problème de l'hétéroscédasticité et l'estimation des composantes de la variance dans les modèles à effets aléatoires.

La théorie comporte trois étapes :

1. La définition d'une classe générale d'estimateurs potentiels comme fonctions quadratiques des données observées, où les estimateurs se rapportent à un vecteur de paramètres du modèle ;

2. Spécifier certaines contraintes sur les propriétés souhaitées des estimateurs, telles que l'absence de biais ;

3. Choisir l'estimateur optimal en minimisant une "norme" qui mesure la taille de la matrice de covariance des estimateurs.

Français

MINQUE

Anglais

MINQUE

MInimum Norm Quadratic Unbiased Estimation

Sources

Source : ISI

Source : Wikipedia

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GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE