Processus de Lévy

Définition

En théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique en temps continu, continu à droite limité à gauche, partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants.

Les exemples les plus connus sont le processus de Wiener et le processus de Poisson.

Français

processus de Lévy

Anglais

Lévy process

Source : ISI

Source : Wikipédia