Échantillonneur de Gibbs

Définition

L'échantillonnage de Gibbs est une méthode MCMC. Étant donné une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage).

Français

échantillonnage de Gibbs

Anglais

Gibbs sampling

Sources

Source : ISI

Source : Wikipédia

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GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE