Test de Quenouille


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Définition

Le test de Quenouille est un test de signification pour les modèles de séries chronologiques autorégressives.

La statistique de test peut être écrite comme une somme de composantes indépendantes qui sont asymptotiquement équivalentes aux autocorrélations partielles de la série temporelle.

Français

test de Quenouille

test médial

Anglais

medial test

Quenouille's test


Sources

Source : ISI Glossaire

Source : ISI Source : ISI Glossaire

Source : ISI

Source : Research Gate


GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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Contributeurs: Maya Pentsch, wiki