Observation de Heywood

Définition

Une observation de Heywood dans l'analyse factorielle intervient quand on obtient un minimum pour la fonction de divergence avec une ou plusieurs valeurs négatives comme estimateurs de la variance des variables uniques. De telles valeurs sont bien sûr impossibles. Des observations de Heywood apparaissent fréquemment quand trop de facteurs sont extraits, ou que la taille d'échantillon est trop petite.

Français

Observation de Heywood

Anglais

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Source : Statistica