Loi de Fisher

Définition

En théorie des probabilités et en statistiques, loi de probabilité continue qui tire son nom des statisticiens Ronald Aylmer Fisher et George Snedecor.

La loi de Fisher survient très fréquemment en tant que distribution de l'hypothèse nulle dans des tests statistiques, comme les tests du ratio de vraisemblance, dans les test de Chow utilisés en économétrie, ou encore dans l'analyse de la variance (ANOVA) via le test de Fisher.

Français

loi de Fisher

loi de Fisher-Snedecor

loi F de Snedecor

Anglais

F-distribution

Snedecor's F distribution

Fisher–Snedecor distribution

Source : Wikipédia (Loi de Fisher)

Source : Wikipédia (F-Distribution)