Théorème de Rao-Blackwell

Définition

Le théorème de Rao-Blackwell permet à partir d'un estimateur de construire un estimateur plus précis grâce à l'usage d'une statistique exhaustive. L'avantage de ce théorème est que l'estimateur initial n'a pas nécessairement besoin d'être très bon pour que l'estimateur que ce théorème construit fournisse de bons résultats. Il suffit en effet que l'estimateur de départ soit sans biais pour pouvoir construire un nouvel estimateur. L'estimateur de départ n'a entre autres pas besoin d'être convergent ou efficace.

Français

théorème de Rao-Blackwell

Anglais

Rao-Blackwell theorem

Source : ISI

Source : Wikipédia