Distribution de Wishart

Définition

La distribution de Wishart est une généralisation à plusieurs dimensions de la loi Gamma. Elle est nommée en l'honneur de John Wishart, qui a formulé la distribution pour la première fois en 1928.

Il s'agit d'une famille de distributions de probabilité définies sur des matrices aléatoires symétriques, non négatives-définies (c'est-à-dire des variables aléatoires à valeur matricielle). Dans la théorie des matrices aléatoires, l'espace des matrices de Wishart est appelé l'ensemble de Wishart.

Français

distribution de Wishart

Anglais

Wishart distribution

Source : ISI

Source : Wikipédia