Matrice de variance-covariance

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Définition

Matrice carrée donnant la covariance entre chaque paire d'éléments d'un vecteur aléatoire donné.

Terme lié : matrice de dispersion.

Français

matrice de variance-covariance

Anglais

variance-covariance matrix

Source : Wikipédia

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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