Théorème de Donsker

Définition

En théorie des probabilités, le théorème de Donsker établit la convergence en loi d'une marche aléatoire vers un processus stochastique gaussien. Il est parfois appelé le théorème central limite fonctionnel.

Ce théorème est une référence pour la convergence en loi de marches aléatoires renormalisées vers un processus à temps continus. De nombreux théorèmes sont alors dits de « type Donsker ».

Français

théorème de Donsker

principe d'invariance

Anglais

Donsker's theorem

invariance principle

functional central limit theorem

Source : wikipedia

Source : ISI